散戶如何做量化交易（量化交易軟件哪個好）

大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于散戶如何做量化交易的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

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本文目錄:

• 1、個人能做量化交易嗎？

• 2、什么是高頻量化交易？為什么他們是最賺錢行當(dāng)？他們策略是什么？

• 3、在股市中，量化交易是怎樣的？

• 4、職業(yè)散戶可以使用量化交易技術(shù)嗎？

一、個人能做量化交易嗎？

個人必須要進(jìn)行量化交易，而且必須要這么做，

首先要明白量化交易不是自動交易，量化交易也不是技術(shù)分析。他只是利用計算機(jī)為工具大大提高工作效率的工具而已。

假如你投資股票，你按照技術(shù)分析操作，你的操作手法是MACD，那你知道MACD指標(biāo)在歷史上回測成功率是多少，如果MACD和kdj結(jié)合成功率是提高還是下降，如何優(yōu)化參數(shù)組合，等等這些都需要量化分析。你要按基本面分析，那你知道有多少上市公司連續(xù)盈利十年嗎。這個量化分析就能完成。

一下是我做的量化趨勢指標(biāo)截圖

二、什么是高頻量化交易？為什么他們是最賺錢行當(dāng)？他們策略是什么？

首先，真正做高頻量化交易（或叫自動化交易）的，確實是站在鄙視鏈的頂端。

只不過很多也自稱是搞高頻量化，其實都是逗B，盯著所謂的一分鐘K線跟一分鐘macd，自己做了一個自動交易的程序，然后跟別人說“我是做quant的“，是的，用英文來說；也有一些是通過python來構(gòu)建AI，去自動搜集 歷史 特征來做出預(yù)判，選取高概率方向，這種相對于前者更高級些?！@兩種大多數(shù)都是虧貨，偶爾會有一些成功的。這些都只是自稱自己是量化交易，并不是真正頂端的那些人。

（而現(xiàn)在市場上主流的教材，主要是圍繞以上兩種，所以真就能賺錢的方法不告訴你，告訴你的都是不賺錢的）

那真正站在鄙視鏈頂端的高頻量化交易，是怎么賺錢呢？

——他們賺的是無風(fēng)險的利潤，用的方法其實并不復(fù)雜，就是高頻套利，每一單的利潤很少，但是憑著量多，來獲取巨大利潤。他們拼的是網(wǎng)速與算法。

高頻套利有很多種，我下面簡單介紹幾種。

1、一種是外匯套利，假如現(xiàn)在美元對日元升值，但如果現(xiàn)在日元對歐元沒變化，歐元對美元沒變化，那么就可以用美元換日元，然后用日元換歐元，最后用歐元換回美元，這樣一輪操作下來口袋里的美元會比一開始多了，這是無風(fēng)險利潤。如果手里沒美元怎么辦？可以在外匯期貨市場上同時做空美元對日元，做空日元對歐元，做多歐元對美元，你可以等交割，亦可以在這幾個市場產(chǎn)生利潤的時候平倉。

正是這么做的人多了，最終推動三方匯率去到一個新的均衡點，整個國際匯率市場隨之變動，最終使得套利空間壓縮到極致——而高頻量化拼的就是速度，在市場還沒完全傳導(dǎo)以前，比其他參與者更早的進(jìn)行這樣的操作。

2、另一種是利率市場，例如現(xiàn)在美聯(lián)儲宣布加息，這樣帶來的一種結(jié)果是美元區(qū)銀行間同業(yè)拆借市場的利率提高，如果現(xiàn)在美元對歐元匯率沒變，歐元區(qū)銀行間同業(yè)拆借利率沒變，如果你是跨境銀行，或是跟境外銀行有利率互換合作，那可以先從歐元區(qū)借入歐元，拿著歐元去外匯市場兌換美元，再拿著美元去美元區(qū)銀行間同業(yè)拆借市場借出美元，賺取利率差。而如果你最終的目的是想讓自己口袋里的歐元增加，那么這么做的同時可以在外匯期貨市場上做一個約定匯率的遠(yuǎn)期交易合約，然后等交割。（如果期貨市場上美元對歐元的匯率跟現(xiàn)貨市場上差別不大）

除此之外，如果美聯(lián)儲加息主要是通過“縮表”，也就是通過售出自有債券的方式，那么最終的結(jié)果是美元區(qū)債券價格下跌，債券價格下跌也就意味著收益率提高，如果歐元區(qū)的債券價格沒變，美元對歐元的匯率不變，那么可以賣出歐元債券，用換來的歐元去外匯市場換美元，拿著美元買入美元債券，同時再在外匯期貨市場上簽訂一個美元兌歐元與現(xiàn)貨市場匯率接近的匯率等交割，也就是約定一個固定的匯率在日后用美元換回歐元。這樣一來，最終你可以拿著美元債券等到期后獲得較多美元，然后拿著這美元等你的匯率期貨合約到期后交割換回歐元，最終到手的歐元比一開始要多。

當(dāng)然，如果你一開始手頭沒有歐元債券，你可以在債券期貨市場上做空歐元債券，做多美元債券，同時做多美元兌歐元匯率，你可以等交割，或是在這幾個市場上產(chǎn)生利潤的時候平倉。

而這么做的人多了，就會推動美元對歐元匯率的上漲，亦或是推動歐元區(qū)銀行間同業(yè)拆借利率提高，或者使得美元債券價格提升，歐元債券價格降低，最終使得套利空間壓縮到極致。

3、商品期貨上的高頻套利。

這個比上面兩種更簡單，我在別的文章也介紹過。

一種是現(xiàn)貨市場與期貨市場的套利，很簡單，某個品種現(xiàn)貨價格是這么多，期貨價格卻遠(yuǎn)高于現(xiàn)貨價格，那可以在現(xiàn)貨市場買入的同時，在期貨市場上做空，然后等交割。

這么做的人多了，必然會壓低期貨市場的價格，使得套利空間壓縮到極致。

所以一般情況下都是期貨價格低于現(xiàn)貨價格。

同樣道理，如果期貨價格遠(yuǎn)月高于近月，你可以用有做多交割權(quán)限的賬戶去在近月做多，同時用有做空交割權(quán)限的賬戶去遠(yuǎn)月做空，然后等交割，以近月較低的價格買入交割，然后等到遠(yuǎn)月交割的時候以較高價格賣出交割，賺取差價。當(dāng)然，你亦可以不用等交割，在兩個合約產(chǎn)生利潤的時候平倉。

所以一般情況下，期貨價格都是遠(yuǎn)月低于近月的。

當(dāng)然，以上是還沒考慮到倉儲費、物流運費等因素，加入這些會更復(fù)雜。

以上這些方法只是冰山一角，這市場上還有很多玩法，都是課本上不會告訴你的。

例如商品市場與外匯市場之間的套利，原油現(xiàn)貨與期貨市場在國際上有幾個，分別是不同的結(jié)算幣種，如果其中一個市場原油價格發(fā)生變動，而另一個市場沒有同步，同時匯率也還沒變動，你可以做什么你懂的，結(jié)合上面自己去想。

除此之外還有黃金、白銀、有色金屬，甚至是農(nóng)產(chǎn)品都可以這么操作。

以上這種高頻量化套利交易，其實就是最古老的方式，也是站在金字塔頂端的。過去是靠著一群會計師精算師一邊用肩膀夾著電話，一邊手指飛快的按著計算機(jī)，現(xiàn)在拼的就是優(yōu)化的自動化算法與網(wǎng)速。

可以這么說，因為這幫人的存在，使得套利空間壓縮到極致，我們普通散戶根本搶不到一口湯。

三、在股市中，量化交易是怎樣的？

量化交易是通過構(gòu)建因素和選擇市場上的歷史數(shù)據(jù)“超額收入”以賺錢為目標(biāo)的交易策略。離不開最新數(shù)學(xué)和計算機(jī)理論的支持。若應(yīng)用于股市，一般包括量化選股和量化選時兩點。股票選擇模型主要包括：多因素模型、風(fēng)格輪換模型、行業(yè)輪換模型、資本流動模型、動量反轉(zhuǎn)模型、一致預(yù)期模型、趨勢跟蹤模型和芯片股票選擇模型。

選擇包括：趨勢選擇、市場情緒選擇、夏普率模型、牛熊線模型、選擇模型和異常指標(biāo)等。定量投資的優(yōu)勢在于紀(jì)律性、系統(tǒng)性、及時性、準(zhǔn)確性和分散的定量交易不僅有助于上漲，而且有助于下跌。例如，煤炭股選擇一只股票作為風(fēng)向標(biāo)，當(dāng)股票迅速下跌時，程序設(shè)置立即拋出其他煤炭股票。這樣，當(dāng)煤炭期貨下跌或出現(xiàn)壞消息時，被選為目標(biāo)的煤炭股的下跌將推動其他煤炭股的快速下跌。

簡而言之，它是將我們認(rèn)為勝率相對較高的模式編制成程序，然后觸發(fā)條件后，程序批量交易被稱為定量交易定量交易對股票市場的影響真的不是那么大，但人們苦市場很長一段時間，找到一個討論的出口。事實上，定量交易在國外很常見，而且很長一段時間，

但它最終輸給了人，輸給了市場定量交易是程序訂單，只要觸發(fā)交易條件，就會瘋狂地繼續(xù)購買（或銷售），導(dǎo)致單邊趨勢。一旦交易訂單交易完成，股價日趨勢基本突破，技術(shù)學(xué)?；緹o助，只能看，沒有辦法！從長遠(yuǎn)來看，短期散戶投資者基本上將被清理干凈。因為它不能生存！因此，定量影響的是市場生態(tài)鏈：沒有熱錢，熱錢不活躍，短期機(jī)會較少。短期機(jī)會較少，散戶投資者不能生活，將逐漸退出股市。

四、職業(yè)散戶可以使用量化交易技術(shù)嗎？

1、職業(yè)散戶可以使用量化交易技術(shù)。

2、量化交易是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，利用計算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

3、量化交易具有以下幾個方面的特點：

①紀(jì)律性。根據(jù)模型的運行結(jié)果進(jìn)行決策，而不是憑感覺。紀(jì)律性既可以克制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點，也可以克服認(rèn)知偏差，且可跟蹤。

②系統(tǒng)性。具體表現(xiàn)為“三多”。一是多層次，包括在大類資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、精選具體資產(chǎn)三個層次上都有模型；二是多角度，定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場結(jié)構(gòu)、估值、成長、盈利質(zhì)量、分析師盈利預(yù)測、市場情緒等多個角度；三是多數(shù)據(jù)，即對海量數(shù)據(jù)的處理。

③套利思想。定量投資通過全面、系統(tǒng)性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機(jī)會，從而發(fā)現(xiàn)估值洼地，并通過買入低估資產(chǎn)、賣出高估資產(chǎn)而獲利。

④概率取勝。一是定量投資不斷從歷史數(shù)據(jù)中挖掘有望重復(fù)的規(guī)律并加以利用；二是依靠組合資產(chǎn)取勝，而不是單個資產(chǎn)取勝。

以上就是關(guān)于散戶如何做量化交易相關(guān)問題的回答。希望能幫到你，如有更多相關(guān)問題，您也可以聯(lián)系我們的客服進(jìn)行咨詢，客服也會為您講解更多精彩的知識和內(nèi)容。

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